The Final Round Rush : How They Finished the Week.

11月1日(金)の北米市場における最後の4時間の主要通貨動向です。

　通貨ペア ↑↓  終値    始値  変動(pips) 変動(%)
①AUDNZD↓ 1.1421  1.1469   -48   -0.42% 

②NZDUSD↑  0.8261  0.8229  +32  +0.39% 

③GBPNZD↓ 1.9275   1.9347  -72   -0.37% 

④EURNZD↓ 1.6328  1.6387   -59   -0.36% 

⑤NZDCHF↑ 0.7531   0.7509  +22  +0.29% 

⑥NZDJPY ↑  81.49     81.28   +21  +0.26% 

⑦AUDCAD↓ 0.9834  0.9856   -22   -0.22% 

⑧GBPCAD↓ 1.6597  1.6627   -30   -0.18% 

⑨USDCAD↓ 1.0422  1.0440   -18   -0.17% 

⑩EURCAD↓ 1.4060  1.4083   -23   -0.16% 

通貨ペアの分解結果は以下のようになります。

上昇通貨　⇒　NZD(6回),CAD(4回)

下落通貨　⇒　AUD(2回),USD(2回),GBP(2回),EUR(2回),CHF,JPY

ここではNZD,CADと豪ドル以外のコモディティ通貨にショートカバー的な買い圧力が見られていますね。

Top FX Movers of the Month of October 2013.

2013年もあっという間に11月になりました。

10月も色々な動きがありましたが、月を通した主要通貨ペアの月次パフォーマンスを整理しておきましょう。

    通貨ペア ↑↓  月終値 月始値   変動(pips) 変動(%)
①AUDCAD ↑    0.9862   0.9608   +254   +2.58%  

②GBPAUD  ↓   1.6958    1.7352    -394    -2.32%  

③AUDNZD  ↑   1.1439    1.1222   +217   +1.90%  

④EURCAD  ↑   1.4169    1.3935   +234   +1.65%  

⑤AUDCHF  ↑   0.8573    0.8434   +139   +1.62%  

⑥AUDJPY   ↑    92.98      91.58    +140   +1.51%  

⑦AUDUSD  ↑   0.9454    0.9323   +131   +1.39%  

⑧EURGBP  ↑   0.8469    0.8355   +114   +1.35%  

⑨USDCAD  ↑   1.0431   1.0303    +128   +1.23%  

⑩CADJPY   ↓    94.27     95.30      -103    -1.09%  

通貨ペアの分解結果は以下の通りです。
上昇通貨　⇒　AUD(6回),EUR(2回),USD,JPY
下落通貨　⇒　CAD(4回),GBP(2回),NZD,CHF,JPY,USD

USDJPYは基本レンジモードだったわけですが、両通貨ともに上昇、下落の双方に登場している事にも現れていると思います。結果的には10月はAUDの月だったというイメージですね。変動率の首位はAUDCADの上昇でしたが、コモディティ通貨同士の明暗が変動率トップと言う位ですから終わってみればマクロピクチャーは従来レンジの中の変動であったと言う事も言えるでしょう。

Review of the Week.(Oct21st. - Oct.25th. 2013)

10月21日(月)～25日(金)の週の簡単なReviewです。

１　Key Events.

　①米国
　　・9月雇用統計⇒予想下回る内容。
　　・非農業部門雇用者数⇒＋14.8千人(予想+18千人)。
　　・失業率は7.3%⇒7.2%に低下。(2008年11月以来の低水準)。
　　・7月分下方修正、8月分上方修正。ネットでは+9千人の上方修正。
　　・8月貿易収支⇒赤字拡大($38.8bio)。
　　・9月耐久消費財受注⇒+3.7%(予想+2.0%)。

　②中国
　　・突然の金融引締め観測台頭。
　　・中国人民銀行が公開市場操作を見送り⇒7日物レポ金利上昇へ。
　　・週ベースで580億元の資金吸収。
　　・北京では市当局が不動産業者に価格ガイダンスを提示。
　　　従わないと取引禁止へ。
　
　③カナダ
　　・BOC政策金利据置き(1%)⇒予想通り。
　　・声明文で引締めバイアスを削除⇒サプライズ。

　④英国
　　・BOE議事録⇒政策金利据置き(0.5%)は全会一致(9-0)。
　　・第三四半期GDP⇒+0.8%(qoq)。3四半期連続成長。
　　　2010年第二四半期以来の最高値。

　⑤欧州
　　・スペイン中銀第三四半期GDP見込み+0.1%(qoq)。
　　　⇒約2年振りにリセッション脱出へ。
　　・独10月IFO107.4に低下(予想108.0)。半年振りの下落。

　⑥日本
　　・9月CPI+0.7%(yoy)。10月東京地区CPI+0.3%(yoy)。

２　金融市場

　①株式市場
　　・米FRBのTaperingは早くて3月との観測に米株上昇。
　　・S&P500は史上最高値$1,759.77で越週。
　　・欧州株も上昇⇒DAX最高値更新⇒eur9千突破。
　　・英FTSEも上昇。
　　・アジア株は下落。
　　　日経平均14,088.19(▲473)、香港HSI22,698.34(▲641.8)
　　　上海2.132.96(▲60.82)　　

　②債券市場
　　・米長期金利続落⇒10年債利回り2.503%(先週2.589%)。

　③為替市場
　　・米ドル続落。欧州通貨上昇。アジア通貨反落。
　　　南半球通貨大幅下落、カナダドル下落、日本円はレンジ。

　④商品市場
　　・基本上昇。
　　・貴金属も反発上昇。

AUD,NZD andCAD : Sudden Turnaround.

好時魔多し・・・・・・・

コモディティ通貨の急反落には驚きました。引き金は中国による事実上の金融引締めと言う想定外の事象であり、カナダには中銀が引締めバイアスを取り払うと言う想定外も加わりました。

AUDUSD DAILY　⇒　Correcting or...........?

NZDUSD DAILY　⇒　Amazing Move.

USDCAD DAILY　⇒　Even USD Jumped vs CAD.

これら通貨には米国がQE3を継続せざるを得なくなったとの思惑（Taperingの見送り）による資本流入が多かったので、上記の想定外の材料により唐突に梯子を外された格好となりました。

米ドルも弱い中で急速にコモディティ通貨からも資本が逃げてしまうのですから、受益者は欧州通貨や貴金属と言う展開だったと言う流れですね。

Gold and Silver : Bottomed ?

米ドルの不人気にコモディティ通貨の突然の不調もあって（？）か、先週の貴金属は持ち直しの気配を強める動きをしています。

GOLD DAILY　⇒　Struggling Higher.

SILVER DAILY　⇒　Hanging on.

一気に復調しきれる感じでもないのでしょうが、ファンド業界の解約、清算のフローによる売り玉は一段落したと考えて良いのではないでしょうか。

DXY(Dollar Index) is Under Continuous Pressure.

DXY(ドルインデックス）の下落が要注意水準に到達しています。以下のチャートの通り80割れで注目されてから短期間で79も割っており、78台後半で踏み止まれないと2011年につけている72.69と言う水準が視野に入る程のベアトレンドになる可能性が指摘されています。

Dollar Index　⇒　Breaking Supports.
価格、MACD、RSIと全て右下がりというチャートなのですが、
債務上限引上げ騒動や弱い雇用統計という米国の要因に加え
て、スペインが少なくともデータ上はRecessionを脱したと言う観
測も強まってユーロが大きく買い越されている状況があります
ので、10月末～11月にはしっかりとドル総体の動きに注目し
ていく必要がありそうです。ドル円への波及状況も注意です。